CaixaBank y D-Wave Systems Inc., compañía de sistemas, software y servicios de computación cuántica y proveedor de ordenadores cuánticos -tanto de annealing como de puertas-, han anunciado los resultados del piloto de dos aplicaciones de computación cuántica financieras híbridas para la optimización de la cartera de inversiones y el cálculo de la cobertura de inversiones. Fruto de la colaboración de las dos empresas, las aplicaciones cuánticas híbridas han reducido considerablemente el tiempo de cálculo para resolver complejos problemas financieros, mejorando la optimización de la cartera de inversiones, incrementando la tasa interna de rendimiento (TIR) y minimizando el capital necesario para las operaciones de cobertura, todo ello gracias a su colaboración.
VidaCaixa, la compañía de seguros de vida y pensiones de CaixaBank, aplicó los servicios de computación cuántica en la nube Leap de D-Wave y los resolutores híbridos cuánticos –que combinan las ventajas de la informática clásica y de la computación cuántica– para construir una aplicación de computación cuántica para la selección y asignación de su cartera de inversiones, así como par el cálculo de coberturas de la cartera. Con este piloto, el Grupo CaixaBank se convierte en la primera compañía de servicios financieros del mundo en aplicar la computación cuántica a la cobertura de inversiones en el sector asegurador. El Grupo está analizando la posibilidad de utilizar esta aplicación no sólo en VidaCaixa, sino también en otras áreas de la organización, dentro de los próximos meses.
El equipo del Grupo CaixaBank utilizó los servicios de optimización híbridos cuánticos de D-Wave para codificar un algoritmo más rápido, que reduce considerablemente el tiempo de cálculo necesario para dar con la solución óptima para mejorar la cobertura de la cartera de inversiones. Gracias a la tecnología de computación cuántica, lo que normalmente implicaba para el banco varias horas de tiempo de cálculo se redujo a algunos minutos, lo que representa un ahorro de tiempo de hasta un 90% en relación con el método tradicional. Esta reducción en el tiempo de cálculo facilita una mayor complejidad en la modelización, lo cual permite disponer de un modelo más dinámico y mejor adaptado a los mercados en tiempo real; optimiza el capital invertido al tiempo que mantiene un nivel de riesgo constante, y mejora el proceso de toma de decisiones de coberturas.
Respecto a la selección y asignación de la cartera de inversiones, el algoritmo genera rápidamente carteras que pueden optimizarse teniendo en cuenta una mayor variedad de condicionantes en un intervalo reducido. El resultado fue una aplicación muy efectiva que optimiza la TIR en un 10% en una cartera de bonos seleccionados.
Computación cuántica en CaixaBank
En 2019, CaixaBank creó un equipo de expertos con técnicos de telecomunicaciones, matemáticos y analistas de riesgos dedicado a la innovación en el sector de la computación cuántica de una manera multidisciplinar para que explor el potencial de esta tecnología para mejorar las diferentes capacidades del banco en diferentes campos, como la evaluación de riesgos y los simuladores de riesgos de cola, la detección del fraude con inteligencia artificial y el aprendizaje automático, la criptografía cuántica segura, la selección y asignación de carteras o la optimización de la minería de datos.
Uno de los primeros proyectos fue la implementación de un algoritmo cuántico capaz de evaluar el riesgo financiero de dos carteras creadas específicamente para el proyecto y basadas en datos reales, una compuesta por hipotecas y la otra por bonos del Tesoro.
En 2020, CaixaBank desarrolló el primer algoritmo de aprendizaje automático de la banca española para clasificar riesgos basado en la computación cuántica. En ese caso, CaixaBank combinó la computación cuántica y la informática tradicional en diferentes fases del proceso de cálculo para clasificar perfiles de riesgo de crédito. Para ello, CaixaBank usó un conjunto de datos públicos correspondientes a 1.000 usuarios artificiales, de un perfil similar al de clientes existentes, pero con información configurada específicamente para esta prueba.
En este proyecto, CaixaBank usó el servicio cuántico en la nube Leap para acceder al servicio de optimización híbrido cuántico de D-Wave, que incorpora el ordenador cuántico Advantage. El servicio de acceso a la nube y en tiempo real permite que empresas como bancos y muchos otros sectores resuelvan grandes y complejos problemas a escala de negocio. Hasta la fecha, los clientes de D-Wave han usado sus sistemas para construir centenares de aplicaciones tempranas, que incluyen el plegamiento de proteínas, la modelización financiera, la planificación, la logística, la optimización de la producción, el aprendizaje automático y la optimización de rutas, entre otros. Con estos resultados, CaixaBank ya está trabajando para empezar a producir aplicaciones cuánticas híbridas.
